Сравнение NVO с UPS
NVO (Novo Nordisk A/S) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции NVO превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 7.56% против 4.31% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам NVO и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between NVO and UPS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
UPS:
$91.89B
NVO:
DKK 27.42
UPS:
$6.18
NVO:
10.34
UPS:
17.49
NVO:
3.85
UPS:
1.04
NVO:
6.21
UPS:
5.83
NVO:
DKK 327.80B
UPS:
$88.34B
NVO:
DKK 268.30B
UPS:
$16.03B
NVO:
DKK 181.54B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. UPS — Ранг доходности на риск
NVO
UPS
Сравнение NVO c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.72 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.22 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и UPS
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -57.92% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -20.28% | -34.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -50.71% | -23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -57.92% | -16.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -57.92% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -42.22% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -15.33% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 11.93% | +25.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и UPS
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 9.06% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 21.69% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 29.72% | +22.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 28.46% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 27.61% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и UPS
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и UPS
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and UPS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор