Сравнение NVO с STRL
NVO (Novo Nordisk A/S) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 7.56% против 67.37% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам NVO и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between NVO and STRL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
STRL:
$26.66B
NVO:
DKK 27.42
STRL:
$11.19
NVO:
10.34
STRL:
76.77
NVO:
0.44
STRL:
1.63
NVO:
3.85
STRL:
9.22
NVO:
6.21
STRL:
22.41
NVO:
DKK 327.80B
STRL:
$2.88B
NVO:
DKK 268.30B
STRL:
$664.66M
NVO:
DKK 181.54B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. STRL — Ранг доходности на риск
NVO
STRL
Сравнение NVO c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.54 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 10.41 | -11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 28.52 | -29.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и STRL
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -92.51% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -31.02% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -47.67% | -27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -47.67% | -27.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -59.60% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -13.56% | -54.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -46.29% | +28.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 11.30% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и STRL
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 27.60% | -16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 65.26% | -27.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 82.41% | -30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 57.29% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 53.58% | -21.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и STRL
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и STRL
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and STRL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор