Сравнение NVO с STN
NVO (Novo Nordisk A/S) and STN (Stantec Inc) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while STN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 12.59%/yr for STN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -23.15%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям STN по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.59% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам NVO и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between NVO and STN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
STN:
$8.24B
NVO:
DKK 27.42
STN:
CA$3.98
NVO:
10.34
STN:
25.36
NVO:
0.44
STN:
1.05
NVO:
3.85
STN:
1.48
NVO:
6.21
STN:
3.40
NVO:
DKK 327.80B
STN:
CA$7.77B
NVO:
DKK 268.30B
STN:
CA$3.11B
NVO:
DKK 181.54B
STN:
CA$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. STN — Ранг доходности на риск
NVO
STN
Сравнение NVO c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -2.00 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и STN
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -67.42% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -36.93% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -36.93% | -37.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -36.93% | -37.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -36.93% | -37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -36.11% | -32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -17.12% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 16.27% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и STN
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 11.50% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 24.17% | +13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 27.91% | +23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 25.27% | +13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 25.65% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и STN
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности STN в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и STN
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and STN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs STN's -67.42%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор