PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVO с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с SPGI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NVO (Novo Nordisk A/S) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 16.05%/yr for SPGI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -8.87%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 8.18% против 16.05% соответственно.

NVO

1 день
-1.41%
1 месяц
14.86%
6 месяцев
-17.63%
С начала года
0.91%
1 год
-19.26%
3 года*
-13.51%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.18%
Всё время*
14.52%

SPGI

1 день
-0.55%
1 месяц
15.35%
6 месяцев
-12.84%
С начала года
-8.87%
1 год
-8.85%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
16.05%
Всё время*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		0.91%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
SPGI
S&P Global Inc.		-8.87%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between NVO and SPGI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.28

The correlation between NVO and SPGI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$220.46B

SPGI:

$132.71B

EPS

NVO:

DKK 27.42

SPGI:

$15.85

Коэффициент P/E

NVO:

11.83

SPGI:

28.29

Коэффициент PEG

NVO:

0.51

SPGI:

3.70

Коэффициент P/S

NVO:

4.40

SPGI:

8.59

Коэффициент P/B

NVO:

7.11

SPGI:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

NVO vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.30

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.20

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.29

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

-0.51

-0.10

NVO vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGI равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и SPGI

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-74.67%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-30.48%

-18.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-30.48%

-44.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-39.76%

-34.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-39.76%

-34.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.95%

-15.27%

-48.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-15.25%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

17.44%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и SPGI

Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.48%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

11.70%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

26.55%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.79%

30.16%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

25.06%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

26.15%

+6.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и SPGI

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности SPGI в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.63%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
SPGI
S&P Global Inc.		5.78%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
96.82B
4.17B
(NVO) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.0%
0
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and SPGI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (11.70%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs SPGI's -74.67%.

SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор