PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVO с OTCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVO с OTCM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NVO (Novo Nordisk A/S) and OTCM (Otc Markets Group) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while OTCM operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 16.52%/yr for OTCM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVO и OTCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Otc Markets Group (OTCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у OTCM с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям OTCM по среднегодовой доходности: 8.17% против 16.52% соответственно.

NVO

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-26.15%
3 года*
-13.58%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.17%

OTCM

1 день
0.39%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-1.95%
3 года*
0.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVO и OTCM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.67%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%
OTCM
Otc Markets Group		0.96%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%

Correlation

The correlation between NVO and OTCM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$215.05B

OTCM:

$607.48M

EPS

NVO:

DKK 27.42

OTCM:

$2.71

Коэффициент P/E

NVO:

11.57

OTCM:

18.89

Коэффициент PEG

NVO:

0.50

OTCM:

53.06

Коэффициент P/S

NVO:

4.30

OTCM:

4.89

Коэффициент P/B

NVO:

6.95

OTCM:

14.35

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

DKK 327.80B

OTCM:

$124.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

DKK 268.30B

OTCM:

$60.59M

EBITDA (12 мес.)

NVO:

DKK 181.54B

OTCM:

$42.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Otc Markets Group

Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN
Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX

Доходность на риск

NVO vs. OTCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVO c OTCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVOOTCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.06

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.13

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.11

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.19

-0.65

NVO vs. OTCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа OTCM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и OTCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVO и OTCM

Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и OTCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVOOTCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.70%

-39.87%

-34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.17%

-17.26%

-31.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.70%

-24.48%

-50.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.70%

-25.80%

-48.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

-39.87%

-34.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.87%

-10.87%

-54.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-8.57%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

10.18%

+20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и OTCM

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Otc Markets Group (OTCM) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVOOTCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

4.60%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

16.58%

+21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.65%

30.56%

+21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.48%

29.33%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

33.04%

-0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и OTCM

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности OTCM в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.73%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
OTCM
Otc Markets Group		5.29%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и OTCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Otc Markets Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
96.82B
30.40M
(NVO) Общая выручка
(OTCM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVO значения в DKK, OTCM значения в USD

Сравнение рентабельности NVO и OTCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novo Nordisk A/S и Otc Markets Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.0%
41.5%
Активы портфеля
NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

Часто задаваемые вопросы

NVO and OTCM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.68%) compared to OTCM (4.60%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs OTCM's -39.87%.

OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVO и OTCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор