Сравнение NVO с MELI
NVO (Novo Nordisk A/S) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 28.30%/yr for MELI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -16.44%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 8.17% против 28.30% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
MELI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 28.30%
Сравнение доходности по годам NVO и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -16.44% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between NVO and MELI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$215.05B
MELI:
$85.33B
NVO:
DKK 27.42
MELI:
$37.87
NVO:
11.57
MELI:
44.44
NVO:
0.50
MELI:
0.26
NVO:
4.30
MELI:
2.78
NVO:
6.95
MELI:
11.72
NVO:
DKK 327.80B
MELI:
$30.67B
NVO:
DKK 268.30B
MELI:
$13.95B
NVO:
DKK 181.54B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. MELI — Ранг доходности на риск
NVO
MELI
Сравнение NVO c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.84 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.41 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и MELI
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -89.49% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -40.82% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -40.82% | -33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -68.64% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -69.12% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | -35.60% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -23.61% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 24.40% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и MELI
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 10.75% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 30.56% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 40.02% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 49.77% | -11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 48.88% | -16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и MELI
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и MELI
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and MELI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to MELI (10.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MELI's -89.49%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор