Сравнение NVO с MELI
NVO (Novo Nordisk A/S) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 6.20% против 28.28% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам NVO и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between NVO and MELI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
MELI:
$81.72B
NVO:
$27.42
MELI:
$37.87
NVO:
1.50
MELI:
42.56
NVO:
0.06
MELI:
0.25
NVO:
0.56
MELI:
2.66
NVO:
0.90
MELI:
11.22
NVO:
$327.80B
MELI:
$30.67B
NVO:
$268.30B
MELI:
$13.95B
NVO:
$181.54B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. MELI — Ранг доходности на риск
NVO
MELI
Сравнение NVO c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.54 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и MELI
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -89.49% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -40.82% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -40.82% | -33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -68.64% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -69.12% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -38.32% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -23.58% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 22.74% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и MELI
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.75%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 17.04% | -7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 30.13% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 39.42% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 49.68% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 48.89% | -16.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и MELI
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и MELI
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and MELI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs MELI's -89.49%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор