Сравнение NVO с DELL
NVO (Novo Nordisk A/S) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, NVO returned 2.92%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVO и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | 1.59% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between NVO and DELL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$195.21B
DELL:
$259.49B
NVO:
DKK 27.42
DELL:
$12.42
NVO:
10.34
DELL:
31.85
NVO:
0.44
DELL:
2.03
NVO:
3.85
DELL:
2.00
NVO:
DKK 327.80B
DELL:
$134.00B
NVO:
DKK 268.30B
DELL:
$25.67B
NVO:
DKK 181.54B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. DELL — Ранг доходности на риск
NVO
DELL
Сравнение NVO c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.91 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 17.63 | -18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и DELL
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -59.59% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -32.34% | -22.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -59.59% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -59.59% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -15.11% | -53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -18.48% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 14.49% | +23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и DELL
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 10.68%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 36.55% | -25.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 54.73% | -16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 65.88% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 50.86% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 47.99% | -15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и DELL
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DELL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и DELL
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and DELL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор