Сравнение NVO с ^NDX
NVO (Novo Nordisk A/S) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, NVO returned 7.56%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.56% против 20.95% соответственно.
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам NVO и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between NVO and ^NDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1985 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
NVO
^NDX
Сравнение NVO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.92 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.85 | -12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и ^NDX
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -82.90% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.34% | -12.12% | -42.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -22.93% | -51.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -35.56% | -39.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -35.56% | -39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.11% | -3.34% | -64.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -24.61% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.62% | 3.26% | +34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и ^NDX
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 7.51% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 13.84% | +24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.88% | 17.29% | +34.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.33% | 22.76% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 22.61% | +9.95% |
Часто задаваемые вопросы
NVO and ^NDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (10.68%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор