PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVNO с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVNO с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVNO (enVVeno Medical Corporation) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 5 years, NVNO returned -44.82%/yr vs 30.19%/yr for PSI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVNO и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVNO показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.

NVNO

1 день
-4.65%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
-6.49%
С начала года
-8.62%
1 год
-93.13%
3 года*
-55.01%
5 лет*
-44.82%
10 лет*
—

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVNO и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVNO
enVVeno Medical Corporation		-8.62%-89.38%-41.25%0.78%-22.61%-23.82%-37.09%-62.71%-70.50%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-19.77%

Correlation

The correlation between NVNO and PSI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

enVVeno Medical Corporation

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с NVNO:
NVNO с EWNVNO с PANWNVNO с AVGONVNO с AISPNVNO с ACXPNVNO с CLSENVNO с BBAI
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

NVNO vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVNO
Ранг доходности на риск NVNO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVNO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVNO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVNO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVNO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVNO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVNO c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVNOPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.95

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.07

-4.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.08

-7.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

23.79

-24.86

NVNO vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVNO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVNO и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVNO и PSI

Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVNOPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-62.96%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.28%

-22.69%

-72.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.27%

-41.07%

-55.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.66%

-44.85%

-52.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-22.69%

-77.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.06%

-15.90%

-74.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

86.87%

5.78%

+81.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVNO и PSI

Текущая волатильность для enVVeno Medical Corporation (NVNO) составляет 21.00%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что NVNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVNOPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.00%

24.16%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.79%

40.38%

+19.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.17%

46.71%

+72.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

39.83%

+41.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.37%

36.11%

+57.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVNO и PSI

NVNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVNO
enVVeno Medical Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

NVNO and PSI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to NVNO (21.00%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVNO и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор