Сравнение NVNO с PSI
NVNO (enVVeno Medical Corporation) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 5 years, NVNO returned -45.07%/yr vs 31.49%/yr for PSI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVNO и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVNO показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.
NVNO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -20.84%
- 1 год
- -91.65%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -45.07%
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 15.64%
- С начала года
- 104.81%
- 6 месяцев
- 101.91%
- 1 год
- 200.06%
- 3 года*
- 57.17%
- 5 лет*
- 31.49%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам NVNO и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | -4.26% | -89.38% | -41.25% | 0.78% | -22.61% | -23.82% | -37.09% | -62.71% | -71.85% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 104.81% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -19.22% |
Correlation
The correlation between NVNO and PSI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVNO vs. PSI — Ранг доходности на риск
NVNO
PSI
Сравнение NVNO c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для enVVeno Medical Corporation (NVNO) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVNO | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.67 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 13.01 | -13.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 47.17 | -48.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVNO | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 5.34 | -6.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.84 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.59 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок NVNO и PSI
Максимальная просадка NVNO за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVNO и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVNO | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -62.96% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.28% | -15.48% | -79.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -41.07% | -55.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.66% | -44.85% | -52.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -1.40% | -98.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.97% | -15.93% | -74.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.03% | 4.26% | +76.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVNO и PSI
enVVeno Medical Corporation (NVNO) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что NVNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVNO | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 13.55% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.44% | 30.12% | +32.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.68% | 37.72% | +81.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 37.84% | +43.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.70% | 35.09% | +58.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVNO и PSI
NVNO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVNO enVVeno Medical Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
NVNO and PSI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVNO has higher volatility (16.83%) compared to PSI (13.55%). In terms of maximum drawdown, NVNO dropped -99.81% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVNO и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор