Сравнение NVLIX с PREIX
NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NVLIX returned 17.25%/yr vs 15.14%/yr for PREIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. NVLIX charges 0.83%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.
Доходность
Сравнение доходности NVLIX и PREIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVLIX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции PREIX по среднегодовой доходности: 17.25% против 15.14% соответственно.
NVLIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 15.16%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 17.25%
- Всё время*
- 16.37%
PREIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 11.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NVLIX и PREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 9.35% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 13.62% | 17.66% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
Correlation
The correlation between NVLIX and PREIX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г. | 0.91 |
The correlation between NVLIX and PREIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVLIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск
NVLIX
PREIX
Сравнение NVLIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVLIX | PREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.63 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 11.30 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVLIX и PREIX
Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и PREIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVLIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -55.32% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.01% | -8.93% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -18.78% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -24.60% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.57% | -33.81% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -8.69% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.08% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVLIX и PREIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVLIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.12% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 10.33% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 12.95% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.14% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 18.13% | +4.07% |
Сравнение комиссий NVLIX и PREIX
NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVLIX и PREIX
Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности PREIX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 20.53% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 2.07% | 2.32% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NVLIX and PREIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVLIX has higher volatility (6.37%) compared to PREIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, NVLIX dropped -39.57% vs PREIX's -55.32%.
PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVLIX и PREIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор