Сравнение NVLIX с TRBCX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVLIX показывает доходность -5.35%, а TRBCX немного выше – -5.28%. За последние 10 лет акции NVLIX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 2.41% против 13.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%.

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -45.45%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеют волатильность 8.36% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.