Сравнение NVIT с TCAL
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью 2.32%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 2.32% | -0.25% |
Correlation
The correlation between NVIT and TCAL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. TCAL — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAL
Сравнение NVIT c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и TCAL
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -7.24% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -0.89% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.14% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 9.63% | +19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 11.27% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 11.27% | +18.20% |
Сравнение комиссий NVIT и TCAL
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и TCAL
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что больше доходности TCAL в 12.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.16% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and TCAL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 15.63%, compared with 12.16% for TCAL.
They also come from different issuers: YieldMax and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор