PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVIT с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVIT и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -1.77%.


NVIT

1 день
-5.34%
1 месяц
-0.62%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.36%
1 месяц
0.07%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.28%
1 год
0.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIT и TCAL


Correlation

The correlation between NVIT and TCAL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

NVIT vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVIT

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIT c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVIT vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVITTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.02

+1.01

Просадки

Сравнение просадок NVIT и TCAL

Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и TCAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVITTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.11%

-7.24%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-4.85%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.04%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIT и TCAL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVITTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

9.35%

+20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

11.24%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

11.24%

+18.65%

Сравнение комиссий NVIT и TCAL

NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIT и TCAL

Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности TCAL в 11.82%


Часто задаваемые вопросы


NVIT and TCAL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.

NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 11.82% for TCAL.

They also come from different issuers: YieldMax and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.34% for TCAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIT и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор