Сравнение NVIT с PAPI
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.33%.
NVIT
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 11.17% | 3.48% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.33% | 2.27% |
Correlation
The correlation between NVIT and PAPI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. PAPI — Ранг доходности на риск
NVIT
PAPI
Сравнение NVIT c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NVIT и PAPI
Максимальная просадка NVIT за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -14.27% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -4.59% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.73% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 10.46% | +19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 11.75% | +18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 11.75% | +18.14% |
Сравнение комиссий NVIT и PAPI
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и PAPI
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности PAPI в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 12.84% | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.58% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and PAPI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 7.58% for PAPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор