Сравнение NVIT с IVVW
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. NVIT is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.70%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIT и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.70% | 3.35% |
Correlation
The correlation between NVIT and IVVW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. IVVW — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение NVIT c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и IVVW
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -16.79% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -0.02% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.72% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 8.09% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 12.64% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 12.64% | +16.83% |
Сравнение комиссий NVIT и IVVW
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и IVVW
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что меньше доходности IVVW в 19.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.26% | 18.55% | 13.72% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and IVVW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
IVVW has the higher dividend yield at 19.26%, compared with 15.63% for NVIT.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор