Сравнение NVIT с FDL
NVIT (YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NVIT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. NVIT is actively managed, while FDL is passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. NVIT charges 1.08%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности NVIT и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIT показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.
NVIT
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -9.80%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам NVIT и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 6.98% | 3.04% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.42% | 3.89% |
Correlation
The correlation between NVIT and FDL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIT vs. FDL — Ранг доходности на риск
NVIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение NVIT c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF (NVIT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIT | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIT и FDL
Максимальная просадка NVIT за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIT и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIT | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -65.93% | +51.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -1.58% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -9.63% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIT и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIT | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 11.61% | +17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 14.35% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 17.11% | +12.36% |
Сравнение комиссий NVIT и FDL
NVIT берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIT и FDL
Дивидендная доходность NVIT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.63%, что больше доходности FDL в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.71% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | 15.63% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIT and FDL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.08% for NVIT.
NVIT has the higher dividend yield at 15.63%, compared with 3.71% for FDL.
NVIT is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.08% for NVIT and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для NVIT и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор