PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVIR с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

NVIR и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NVIR и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVIR и XES

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		19.55%9.84%17.53%6.90%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.

NVIR

1 день
-2.96%
1 месяц
-1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
28.28%
3 года*
18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с ZSP.TONVIR с IXCNVIR с vooNVIR с BCDFNVIR с VOONVIR с SPAQNVIR с INFR
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий NVIR и XES

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

NVIR vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.50

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.97

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.26

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.81

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.08

+0.99

Корреляция

Корреляция между NVIR и XES составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и XES

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.77%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок NVIR и XES

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

NVIRXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-95.65%

+73.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-27.52%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-73.12%

+67.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-54.22%

+49.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

9.15%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и XES

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVIRXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

7.93%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

22.22%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

40.10%

-17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

39.83%

-20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

45.19%

-25.86%