PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NVIR is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 20.11%/yr vs 22.68%/yr for VOO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и VOO

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%17.53%6.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%21.15%

Correlation

The correlation between NVIR and VOO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.42

Over the past year, the correlation between NVIR and VOO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NVIR и VOO

Секторы
NVIR
VOO

Энергетика

78.9%
3.5%

Промышленность

11.1%
8.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Технологии

2.6%
35.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Здравоохранение

1.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Энергетика

NVIR
78.9%
VOO
3.5%

Промышленность

NVIR
11.1%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
VOO
2.4%

Технологии

NVIR
2.6%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
VOO
1.8%

Здравоохранение

NVIR
1.1%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

NVIR

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

VOO
4.9%

Финансовые услуги

NVIR

-

VOO
11.6%

Недвижимость

NVIR

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с voo
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NVIR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.44

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.31

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.23

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

15.03

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.89

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NVIR и VOO

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-33.99%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.90%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-18.69%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.32%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.69%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.91%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и VOO

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

2.78%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

8.90%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

11.80%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

16.81%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.00%

+1.23%

Сравнение комиссий NVIR и VOO

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и VOO

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and VOO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVIR has higher volatility (5.80%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 20.11% for NVIR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.75% for NVIR.

NVIR is categorized as Energy Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Horizon and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор