Сравнение NVIR с MGNR
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVIR returned 28.02% vs 52.10% for MGNR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for MGNR.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 11.05%.
NVIR
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.83%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 16.77% | 9.84% | 22.54% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 11.05% | 50.57% | 22.90% |
Correlation
The correlation between NVIR and MGNR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between NVIR and MGNR shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. MGNR — Ранг доходности на риск
NVIR
MGNR
Сравнение NVIR c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIR | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.77 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 13.79 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIR и MGNR
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -22.06% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -13.90% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -13.35% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.98% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.79% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и MGNR
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 6.60%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 9.32% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 19.36% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 24.60% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 25.34% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 25.34% | -6.01% |
Сравнение комиссий NVIR и MGNR
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MGNR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и MGNR
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MGNR в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.21% | 1.17% | 0.79% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.78% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and MGNR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNR has higher volatility (9.32%) compared to NVIR (6.60%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs MGNR's -22.06%.
On 1-year performance, MGNR leads with 52.10% vs 28.02% for NVIR. On fees, MGNR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MGNR has performed better with a 52.10% return vs 28.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGNR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
MGNR has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.78% for NVIR.
They also come from different issuers: Horizon and American Beacon. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.75% for MGNR.
MGNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор