PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVIR с IXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVIR и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVIR и IXC


2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
19.55%9.84%17.53%6.90%
IXC
iShares Global Energy ETF
33.13%13.98%1.95%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 33.13%.


NVIR

1 день
-2.96%
1 месяц
-1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
28.28%
3 года*
18.94%
5 лет*
10 лет*

IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

iShares Global Energy ETF

Сравнение комиссий NVIR и IXC

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.


Доходность на риск

NVIR vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVIRIXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.65

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.09

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.09

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.96

+0.21

NVIR vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVIRIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.32

+0.59

Корреляция

Корреляция между NVIR и IXC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и IXC

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IXC в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
0.77%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF
2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Просадки

Сравнение просадок NVIR и IXC

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и IXC.


Загрузка...

Показатели просадок


NVIRIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-67.88%

+45.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.59%

-18.03%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.19%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-17.56%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.42%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и IXC

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVIRIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.48%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

13.17%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

22.52%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

23.50%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

26.79%

-7.46%