Сравнение NVIR с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и iShares Global Energy ETF (IXC).
NVIR и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NVIR и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVIR и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 19.55% | 9.84% | 17.53% | 6.90% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 33.13%.
NVIR
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVIR и IXC
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
NVIR vs. IXC — Ранг доходности на риск
NVIR
IXC
Сравнение NVIR c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.09 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.09 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.96 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.32 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между NVIR и IXC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и IXC
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и IXC
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVIR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -67.88% | +45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -18.03% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.19% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -17.56% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.42% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и IXC
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVIR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.48% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 13.17% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 22.52% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.50% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 26.79% | -7.46% |