Сравнение NVIR с IXC
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds. NVIR is actively managed, while IXC is passively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 14.52%/yr vs 15.12%/yr for IXC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.15%.
NVIR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 7.87%
- С начала года
- 20.18%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.27%
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.04M | $69.94M | $60.17M | |
| $13.41K | $12.97K | $22.21K |
Сравнение доходности по годам NVIR и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 20.18% | 9.84% | 17.53% | 5.23% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.15% | 13.98% | 1.95% | 5.49% |
Correlation
The correlation between NVIR and IXC is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between NVIR and IXC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. IXC — Ранг доходности на риск
NVIR
IXC
Сравнение NVIR c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIR | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.52 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.76 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIR и IXC
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -67.88% | +45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -15.36% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -19.06% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -7.05% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -17.42% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.98% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и IXC
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.47%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.39% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 15.88% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 19.74% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 23.36% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 26.83% | -7.60% |
Сравнение комиссий NVIR и IXC
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и IXC
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IXC в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.76% | 0.92% | 1.50% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and IXC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXC has higher volatility (6.39%) compared to NVIR (4.47%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs IXC's -67.88%.
On 3-year performance, IXC leads with 15.12% vs 14.52% for NVIR. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IXC has performed better with a 15.12% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
IXC has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.76% for NVIR.
They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.40% for IXC.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор