PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с XOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds. NVIR is actively managed, while XOP is passively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 20.11%/yr vs 14.61%/yr for XOP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.99%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.30%
С начала года
35.99%
6 месяцев
26.73%
1 год
45.20%
3 года*
14.61%
5 лет*
14.84%
10 лет*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и XOP

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%17.53%6.90%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.99%-2.15%-1.00%9.48%

Correlation

The correlation between NVIR and XOP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between NVIR and XOP shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и XOP

Секторы
NVIR
XOP

Энергетика

78.9%
97.2%

Промышленность

11.1%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%
2.9%

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
78.9%
XOP
97.2%

Промышленность

NVIR
11.1%
XOP

-

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
XOP

-

Технологии

NVIR
2.6%
XOP

-

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
XOP
2.9%

Здравоохранение

NVIR
1.1%
XOP

-

Коммуникационные услуги

NVIR

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

XOP

-

Финансовые услуги

NVIR

-

XOP

-

Недвижимость

NVIR

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с VOONVIR с XLEI
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

NVIR vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.64

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.14

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.00

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

7.66

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.64

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.06

+0.85

Просадки

Сравнение просадок NVIR и XOP

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-90.27%

+67.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-15.14%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-34.98%

+12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-36.44%

+33.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-42.59%

+38.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

5.92%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и XOP

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 5.80%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

10.03%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

21.57%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

27.74%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

33.88%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

40.27%

-21.04%

Сравнение комиссий NVIR и XOP

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и XOP

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and XOP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to NVIR (5.80%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs XOP's -90.27%.

On 3-year performance, NVIR leads with 20.11% vs 14.61% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 20.11% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

XOP has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.35% for XOP.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор