PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с BCDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 19.49%/yr vs 14.97%/yr for BCDF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 3.23%.

NVIR

1 день
0.66%
1 месяц
-1.59%
С начала года
22.17%
6 месяцев
19.29%
1 год
34.67%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и BCDF

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.17%9.84%17.53%6.90%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%18.20%

Correlation

The correlation between NVIR and BCDF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.41

The correlation between NVIR and BCDF shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и BCDF

Секторы
NVIR
BCDF

Энергетика

78.9%
3.5%

Промышленность

11.1%
0.4%

Коммунальные услуги

3.1%
4.7%

Технологии

2.6%
9.7%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

1.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

80.2%

Недвижимость

-

0.1%

Энергетика

NVIR
78.9%
BCDF
3.5%

Промышленность

NVIR
11.1%
BCDF
0.4%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
BCDF
4.7%

Технологии

NVIR
2.6%
BCDF
9.7%

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
BCDF

-

Здравоохранение

NVIR
1.1%
BCDF
0.0%

Коммуникационные услуги

NVIR

-

BCDF
1.4%

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

BCDF

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

BCDF

-

Финансовые услуги

NVIR

-

BCDF
80.2%

Недвижимость

NVIR

-

BCDF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOONVIR с voo
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGDBCDF с ETCO

Доходность на риск

NVIR vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.43

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.69

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

0.82

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

1.85

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BCDF равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRBCDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.43

+1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.39

+0.51

Просадки

Сравнение просадок NVIR и BCDF

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-27.70%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.63%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-13.46%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-7.63%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-9.83%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.39%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и BCDF

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.17%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.03%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

14.76%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

16.94%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.94%

+2.30%

Сравнение комиссий NVIR и BCDF

И NVIR, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и BCDF

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BCDF в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and BCDF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVIR has higher volatility (5.78%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs BCDF's -27.70%.

On 3-year performance, NVIR leads with 19.49% vs 14.97% for BCDF. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 19.49% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVIR and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.75% for NVIR.

NVIR is categorized as Energy Equities, while BCDF is Cryptocurrency.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор