Сравнение NVIR с BCDF
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 18.04%/yr vs 14.29%/yr for BCDF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью -0.15%.
NVIR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 15.77%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 15.99% | 9.84% | 17.53% | 5.23% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -0.15% | 11.63% | 14.87% | 17.17% |
Correlation
The correlation between NVIR and BCDF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between NVIR and BCDF shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. BCDF — Ранг доходности на риск
NVIR
BCDF
Сравнение NVIR c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIR | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.21 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 0.58 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIR и BCDF
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -27.70% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.70% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -13.46% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -10.65% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -9.80% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.87% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и BCDF
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеют волатильность 6.20% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.92% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.42% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 15.12% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.94% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.94% | +2.38% |
Сравнение комиссий NVIR и BCDF
И NVIR, и BCDF имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и BCDF
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BCDF в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.53% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.79% | 0.92% | 1.50% | 1.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and BCDF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVIR has higher volatility (6.20%) compared to BCDF (5.92%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, NVIR leads with 18.04% vs 14.29% for BCDF. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 18.04% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVIR and BCDF have the same expense ratio: 0.85% per year.
BCDF has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.79% for NVIR.
NVIR is categorized as Energy Equities, while BCDF is Cryptocurrency.
NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор