PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с WEEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с WEEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVIR returned 37.51% vs 36.55% for WEEI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и WEEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 19.17%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и WEEI

2026 (YTD)20252024
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%10.77%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%

Correlation

The correlation between NVIR and WEEI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.83

The correlation between NVIR and WEEI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVIR и WEEI

Секторы
NVIR
WEEI

Энергетика

78.9%
100.0%

Промышленность

11.1%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
78.9%
WEEI
100.0%

Промышленность

NVIR
11.1%
WEEI

-

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
WEEI

-

Технологии

NVIR
2.6%
WEEI

-

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
WEEI

-

Здравоохранение

NVIR
1.1%
WEEI

-

Коммуникационные услуги

NVIR

-

WEEI

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

WEEI

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

WEEI

-

Финансовые услуги

NVIR

-

WEEI

-

Недвижимость

NVIR

-

WEEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG

Доходность на риск

NVIR vs. WEEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c WEEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRWEEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.65

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.37

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

4.79

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

15.22

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. WEEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEEI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и WEEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRWEEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.70

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NVIR и WEEI

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и WEEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRWEEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-18.78%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.67%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.49%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.17%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.41%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и WEEI

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 5.80%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRWEEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.21%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

10.69%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

13.96%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

18.28%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

18.28%

+0.95%

Сравнение комиссий NVIR и WEEI

И NVIR, и WEEI имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и WEEI

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности WEEI в 11.19%

ПозицияTTM202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and WEEI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to NVIR (5.80%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs WEEI's -18.78%.

On 1-year performance, NVIR leads with 37.51% vs 36.55% for WEEI. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 37.51% return vs 36.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVIR and WEEI have the same expense ratio: 0.85% per year.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: Horizon and Westwood.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и WEEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор