Сравнение NVIR с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Vanguard Energy ETF (VDE).
NVIR и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVIR - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NVIR и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVIR и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 19.55% | 9.84% | 17.53% | 6.90% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%.
NVIR
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVIR и VDE
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
NVIR vs. VDE — Ранг доходности на риск
NVIR
VDE
Сравнение NVIR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVIR | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.96 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVIR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.29 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между NVIR и VDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и VDE
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NVIR и VDE
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVIR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -74.20% | +51.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -11.99% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.02% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -20.06% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 6.61% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и VDE
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVIR | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.28% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.32% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 25.20% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 26.53% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 29.88% | -10.55% |