PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. NVIR is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 20.11%/yr vs 28.54%/yr for ENFR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и ENFR

2026 (YTD)202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%17.53%6.90%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%13.77%

Correlation

The correlation between NVIR and ENFR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.75

The correlation between NVIR and ENFR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и ENFR

Секторы
NVIR
ENFR

Энергетика

78.9%
98.8%

Промышленность

11.1%
3.4%

Коммунальные услуги

3.1%
1.0%

Технологии

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
78.9%
ENFR
98.8%

Промышленность

NVIR
11.1%
ENFR
3.4%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
ENFR
1.0%

Технологии

NVIR
2.6%
ENFR

-

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
ENFR

-

Здравоохранение

NVIR
1.1%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

NVIR

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

ENFR

-

Финансовые услуги

NVIR

-

ENFR
0.2%

Недвижимость

NVIR

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

NVIR vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.97

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.68

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.32

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

9.04

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.35

+0.57

Просадки

Сравнение просадок NVIR и ENFR

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-68.28%

+45.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-8.64%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

-15.58%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.86%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-15.98%

+11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.17%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и ENFR

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 5.80%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.25%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

11.42%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

14.65%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

19.30%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

24.68%

-5.45%

Сравнение комиссий NVIR и ENFR

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и ENFR

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and ENFR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to NVIR (5.80%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.54% vs 20.11% for NVIR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.54% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: Horizon and SS&C. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.35% for ENFR.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор