Сравнение NVIR с BBSB
NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. NVIR is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, NVIR returned 16.23%/yr vs 4.23%/yr for BBSB. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности NVIR и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVIR показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.80%.
NVIR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVIR и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 18.96% | 9.84% | 17.53% | 7.28% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.80% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
Correlation
The correlation between NVIR and BBSB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between NVIR and BBSB shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVIR vs. BBSB — Ранг доходности на риск
NVIR
BBSB
Сравнение NVIR c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVIR | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.72 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 14.96 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVIR и BBSB
Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVIR | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -1.57% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -0.86% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -0.96% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -0.03% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -0.30% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.21% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVIR и BBSB
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что NVIR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVIR | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.41% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 0.94% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 1.29% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 1.66% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 1.66% | +17.62% |
Сравнение комиссий NVIR и BBSB
NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVIR и BBSB
Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BBSB в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.79% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
NVIR and BBSB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVIR has higher volatility (4.96%) compared to BBSB (0.41%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs BBSB's -1.57%.
On 3-year performance, NVIR leads with 16.23% vs 4.23% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 16.23% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
BBSB has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.77% for NVIR.
NVIR is categorized as Energy Equities, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Horizon and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.04% for BBSB.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVIR и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор