Сравнение NVEC с IOSP
NVEC (NVE Corporation) and IOSP (Innospec Inc.) are both stocks. NVEC operates in Semiconductors (Technology), while IOSP operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NVEC returned 12.90%/yr vs 6.52%/yr for IOSP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVEC и IOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVEC показывает доходность 88.72%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции NVEC превзошли акции IOSP по среднегодовой доходности: 12.90% против 6.52% соответственно.
NVEC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 29.81%
- С начала года
- 88.72%
- 6 месяцев
- 65.95%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 12.90%
IOSP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам NVEC и IOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVEC NVE Corporation | 88.72% | -22.70% | 9.21% | 27.70% | 1.86% | 28.64% | -15.47% | -13.93% | 6.17% | 26.60% |
IOSP Innospec Inc. | 6.61% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | -11.00% | 69.43% | -11.48% | 4.30% |
Correlation
The correlation between NVEC and IOSP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1998 г. | 0.27 |
The correlation between NVEC and IOSP shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVEC:
$527.86M
IOSP:
$2.00B
NVEC:
$3.14
IOSP:
$4.58
NVEC:
34.73
IOSP:
17.59
NVEC:
6.69
IOSP:
0.35
NVEC:
20.05
IOSP:
1.12
NVEC:
9.06
IOSP:
1.40
NVEC:
$26.33M
IOSP:
$1.79B
NVEC:
$20.73M
IOSP:
$490.80M
NVEC:
$16.19M
IOSP:
$162.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVEC vs. IOSP — Ранг доходности на риск
NVEC
IOSP
Сравнение NVEC c IOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVEC | IOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.16 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -0.34 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVEC | IOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.17 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.12 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NVEC и IOSP
Максимальная просадка NVEC за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и IOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVEC | IOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -91.17% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -25.48% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.11% | -48.42% | +9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -48.42% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.67% | -48.42% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -36.12% | +33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.28% | -28.68% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 12.15% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVEC и IOSP
NVE Corporation (NVEC) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что NVEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVEC | IOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 7.68% | +11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 17.24% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 24.17% | +22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.60% | 26.65% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.19% | 31.33% | +9.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVEC и IOSP
Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности IOSP в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSP Innospec Inc. | 2.22% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
NVEC NVE Corporation | 3.67% | 6.74% | 4.91% | 5.10% | 6.18% | 5.86% | 7.12% | 5.60% | 4.57% | 4.65% | 5.60% | 9.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVEC и IOSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVE Corporation и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVEC и IOSP
NVEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVE Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.95M при выручке в 7.65M, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.50M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
NVEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVE Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.73M при выручке в 7.65M, что соответствует операционной рентабельности 61.9%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.50M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NVEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVE Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.93M при выручке в 7.65M, что соответствует чистой рентабельности 64.4%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
NVEC and IOSP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVEC has higher volatility (19.39%) compared to IOSP (7.68%). In terms of maximum drawdown, NVEC dropped -95.89% vs IOSP's -91.17%.
NVEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVEC и IOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор