PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVEC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVEC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVE Corporation (NVEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NVEC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVE Corporation (NVEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVEC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVEC
NVE Corporation		16.87%-22.70%9.21%27.70%1.86%28.64%-15.47%-13.93%6.17%26.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NVEC показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NVEC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.06% соответственно.

NVEC

1 день
4.29%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.87%
6 месяцев
7.86%
1 год
14.14%
3 года*
-1.04%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.95%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVE Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVEC:
NVEC с IOSPNVEC с AMDNVEC с LAESNVEC с ONTO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NVEC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVEC
Ранг доходности на риск NVEC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVEC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVEC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVEC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVECSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.96

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.49

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.53

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

7.27

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVEC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVEC на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVECSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.56

-0.56

Корреляция

Корреляция между NVEC и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVEC и SPY

Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVEC
NVE Corporation		5.86%6.74%4.91%5.10%6.18%5.86%7.12%5.60%4.57%4.65%5.60%9.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NVEC и SPY

Максимальная просадка NVEC за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NVECSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-55.19%

-43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.92%

-12.05%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.46%

-24.50%

-15.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.67%

-33.72%

-30.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-5.53%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.53%

-9.09%

-54.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.02%

2.54%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NVEC и SPY

NVE Corporation (NVEC) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NVEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVECSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.35%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

9.50%

+18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.05%

19.06%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.64%

17.06%

+22.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.54%

17.92%

+22.62%