PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVEC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVEC с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVE Corporation (NVEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVEC или SPY.

Корреляция

Корреляция между NVEC и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVEC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVE Corporation (NVEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVEC:

-0.20

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

NVEC:

0.02

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

NVEC:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVEC:

-0.19

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

NVEC:

-0.47

SPY:

2.17

Индекс Язвы

NVEC:

16.18%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

NVEC:

41.11%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

NVEC:

-97.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NVEC:

-25.87%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, NVEC показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции NVEC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.33% против 12.24% соответственно.

NVEC

С начала года

-15.76%

1 месяц

18.69%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-7.08%

5 лет

10.76%

10 лет

5.33%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVEC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVEC
Ранг риск-скорректированной доходности NVEC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVEC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVEC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVEC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVEC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVE Corporation (NVEC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVEC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVEC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVEC и SPY

Дивидендная доходность NVEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVEC
NVE Corporation		4.44%4.91%5.10%6.18%5.86%7.12%5.60%4.57%4.65%5.60%9.01%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NVEC и SPY

Максимальная просадка NVEC за все время составила -97.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVEC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVEC и SPY

NVE Corporation (NVEC) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что NVEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...