PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

NVDY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и TSMY

2026 (YTD)20252024
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%10.12%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAXTSMY с QDTE

Сравнение комиссий NVDY и TSMY

И NVDY, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NVDY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.59

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

3.10

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

5.34

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

18.33

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.59

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.16

+0.38

Корреляция

Корреляция между NVDY и TSMY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и TSMY

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и TSMY

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-31.15%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-15.50%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-9.44%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.82%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.52%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и TSMY

Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

12.27%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

23.03%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

31.08%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

33.38%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

33.38%

+5.37%