Сравнение NVDY с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
NVDY и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и ISWN
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
NVDY vs. ISWN — Ранг доходности на риск
NVDY
ISWN
Сравнение NVDY c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.43 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.96 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.78 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 7.30 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.43 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.03 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и ISWN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и ISWN
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности ISWN в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и ISWN
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -32.35% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -9.63% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -6.12% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -16.56% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.35% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и ISWN
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 5.91% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 8.66% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 11.84% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 11.47% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 11.41% | +27.34% |