PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDY с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDY и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и ISWN


2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-0.93%27.38%114.23%42.02%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.01%23.23%-3.96%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.


NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Сравнение комиссий NVDY и ISWN

NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.


Доходность на риск

NVDY vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина

ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDYISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.96

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.78

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

7.30

+3.13

NVDY vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDYISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

-0.03

+1.57

Корреляция

Корреляция между NVDY и ISWN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и ISWN

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности ISWN в 2.88%


TTM20252024202320222021
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
72.29%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF
2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и ISWN

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и ISWN.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDYISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-32.35%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-9.63%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.12%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-16.56%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.35%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и ISWN

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDYISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.91%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

8.66%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

11.84%

+20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

11.47%

+27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

11.41%

+27.34%