Сравнение NVDY с GMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).
NVDY и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и GMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.32% | 9.29% | 12.14% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и GMAR
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.
Доходность на риск
NVDY vs. GMAR — Ранг доходности на риск
NVDY
GMAR
Сравнение NVDY c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.14 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.84 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 11.96 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.71 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и GMAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и GMAR
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и GMAR
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и GMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -9.11% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -6.85% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | 0.00% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -0.57% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 1.05% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и GMAR
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 2.22% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 2.87% | +18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 8.50% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 6.96% | +31.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 6.96% | +31.79% |