PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

NVDY и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и DMAR

2026 (YTD)202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%114.23%42.02%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FEBTDMAR с FLJJDMAR с OCTQDMAR с CPSMDMAR с ARLU

Сравнение комиссий NVDY и DMAR

NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

NVDY vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.68

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.48

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.09

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

13.80

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между NVDY и DMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и DMAR

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и DMAR

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-9.84%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-6.15%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

0.00%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-1.91%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.93%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и DMAR

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

1.94%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

2.72%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

7.59%

+24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

7.06%

+31.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

7.04%

+31.71%