PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с WEBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVDX is actively managed, while WEBL is passively managed. Over the past year, NVDX returned 57.42% vs -8.47% for WEBL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -14.87%.

NVDX

1 день
0.28%
1 месяц
-19.03%
С начала года
5.90%
6 месяцев
18.39%
1 год
57.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-8.47%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и WEBL

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		5.90%26.24%384.03%28.06%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%2.37%76.78%55.33%

Correlation

The correlation between NVDX and WEBL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.51

The correlation between NVDX and WEBL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDX и WEBL

Секторы
NVDX
WEBL

Технологии

100.0%
9.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
WEBL
9.0%

Сырьевые материалы

NVDX

-

WEBL

-

Коммуникационные услуги

NVDX

-

WEBL
5.5%

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

WEBL
4.4%

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

WEBL

-

Энергетика

NVDX

-

WEBL

-

Финансовые услуги

NVDX

-

WEBL
0.4%

Здравоохранение

NVDX

-

WEBL
0.2%

Промышленность

NVDX

-

WEBL
0.2%

Недвижимость

NVDX

-

WEBL

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

NVDX vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDXWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.22

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.07

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

-0.23

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

-0.48

+3.06

NVDX vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDX и WEBL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-94.44%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-56.57%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-74.94%

+48.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-58.90%

+38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.70%

26.44%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и WEBL

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 26.64% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.64%

19.12%

+7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.29%

45.07%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.00%

57.70%

+12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.57%

80.76%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.57%

82.82%

+12.75%

Сравнение комиссий NVDX и WEBL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и WEBL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности WEBL в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.16%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and WEBL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.64%) compared to WEBL (19.12%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs WEBL's -94.44%.

On 1-year performance, NVDX leads with 57.42% vs -8.47% for WEBL. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 57.42% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

NVDX has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.23% for WEBL.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.17% for WEBL.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор