PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDW с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDW с YBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 59.61% vs -36.84% for YBTC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности NVDW и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.

NVDW

1 день
2.02%
1 месяц
13.37%
С начала года
18.30%
6 месяцев
20.44%
1 год
59.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-2.77%
1 месяц
-19.76%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-36.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и YBTC

2026 (YTD)2025
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		18.30%40.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-25.51%-14.91%

Correlation

The correlation between NVDW and YBTC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с TQQYNVDW с AVGW
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

NVDW vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDWYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.94

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-1.27

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.84

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.78

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

-1.43

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDW vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDWYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.94

+2.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.13

+1.46

Просадки

Сравнение просадок NVDW и YBTC

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDWYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-47.09%

+21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-47.09%

+21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-45.60%

+36.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-12.94%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

25.85%

-15.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и YBTC

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDWYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

8.73%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

31.30%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.06%

39.25%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

40.82%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.11%

40.82%

+0.29%

Сравнение комиссий NVDW и YBTC

NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и YBTC

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что меньше доходности YBTC в 90.64%

ПозицияTTM20252024
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		57.01%38.94%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		90.64%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

NVDW and YBTC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (14.99%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs YBTC's -47.09%.

On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.

YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 57.01% for NVDW.

NVDW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.95% for YBTC.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор