PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDW с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDW с SPTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. NVDW is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past year, NVDW returned 56.88% vs 3.45% for SPTS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.

Доходность

Сравнение доходности NVDW и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.

NVDW

1 день
-4.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
15.96%
6 месяцев
20.80%
1 год
56.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и SPTS

2026 (YTD)2025
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		15.96%40.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%2.99%

Correlation

The correlation between NVDW and SPTS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с TQQYNVDW с AVGW
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV

Доходность на риск

NVDW vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDWSPTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.63

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.47

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.55

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.13

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

16.52

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDW vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDWSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.63

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.49

+1.03

Просадки

Сравнение просадок NVDW и SPTS

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и SPTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDWSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-5.83%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-0.84%

-24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-0.28%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-1.72%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.49%

0.21%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и SPTS

Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDWSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

0.34%

+14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

0.86%

+29.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.15%

1.32%

+39.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.15%

1.98%

+39.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.15%

1.72%

+39.43%

Сравнение комиссий NVDW и SPTS

NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и SPTS

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 58.16%, что больше доходности SPTS в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		58.16%38.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NVDW and SPTS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (15.04%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs SPTS's -5.83%.

On 1-year performance, NVDW leads with 56.88% vs 3.45% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 56.88% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.

NVDW has the higher dividend yield at 58.16%, compared with 3.91% for SPTS.

NVDW is categorized as Derivative Income, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.03% for SPTS.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и SPTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор