PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDW с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDW и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.


NVDW

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
10.02%
С начала года
10.16%
1 год
18.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и LVHD


Correlation

The correlation between NVDW and LVHD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Доходность на риск

NVDW vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 1919
Ранг коэф-та Мартина

LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDWLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.71

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

6.72

-5.13

NVDW vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDW и LVHD

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и LVHD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDWLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-37.32%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-6.17%

-19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.12%

0.00%

-15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-4.02%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

2.49%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и LVHD

Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NVDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDWLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

4.92%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.11%

8.10%

+25.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.83%

10.44%

+32.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.10%

13.02%

+29.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.10%

15.56%

+26.54%

Сравнение комиссий NVDW и LVHD

NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и LVHD

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что больше доходности LVHD в 3.17%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
61.17%38.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDW and LVHD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDW has higher volatility (13.08%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, NVDW leads with 18.95% vs 16.67% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 18.95% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.

NVDW has the higher dividend yield at 61.17%, compared with 3.17% for LVHD.

NVDW is categorized as Derivative Income, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор