PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с WTIU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

NVDU и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и WTIU

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-14.81%33.65%289.29%9.96%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-29.63%-27.82%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

NVDU

1 день
1.71%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-21.99%
1 год
96.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий NVDU и WTIU

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

NVDU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.58

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.22

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.92

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

1.71

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.58

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.05

+1.00

Корреляция

Корреляция между NVDU и WTIU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и WTIU

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.80%5.68%16.85%0.63%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и WTIU

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-75.73%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-53.11%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.79%

-24.42%

-9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.10%

-39.49%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.80%

28.53%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и WTIU

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 20.25%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

22.50%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.22%

46.56%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.96%

81.69%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.92%

69.54%

+22.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.92%

69.54%

+22.38%