Сравнение NVDU с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
NVDU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и SPXS
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
NVDU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
NVDU
SPXS
Сравнение NVDU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.77 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | -0.97 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.66 | +2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -0.76 | +6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.77 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.81 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между NVDU и SPXS составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SPXS
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SPXS
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -100.00% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -65.10% | +22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -100.00% | +65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -96.27% | +77.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 55.82% | -38.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SPXS
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 16.19% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 28.36% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.98% | 54.64% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 50.41% | +41.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 53.49% | +38.50% |