PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с SPXS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). NVDU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, NVDU returned 27.95% vs -41.52% for SPXS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.79%.

NVDU

1 день
-3.21%
1 месяц
-18.95%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-4.20%
1 год
27.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
0.04%
1 месяц
6.38%
С начала года
-19.79%
6 месяцев
-16.59%
1 год
-41.52%
3 года*
-40.72%
5 лет*
-33.23%
10 лет*
-42.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и SPXS

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-1.77%33.65%289.29%12.08%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-19.79%-41.53%-42.84%-16.44%

Correlation

The correlation between NVDU and SPXS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.64

The correlation between NVDU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

NVDU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-1.12

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-1.76

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.81

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.91

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-1.60

+3.04

NVDU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SPXS

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-100.00%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-45.74%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.10%

-100.00%

+66.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-96.29%

+77.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.51%

27.24%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SPXS

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.08%

14.10%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.69%

29.36%

+23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.35%

37.23%

+33.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.91%

50.68%

+40.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.91%

53.57%

+37.34%

Сравнение комиссий NVDU и SPXS

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SPXS

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SPXS в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.01%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.23%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and SPXS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (26.08%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, NVDU leads with 27.95% vs -41.52% for SPXS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 27.95% return vs -41.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

NVDU has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 4.23% for SPXS.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.08% for SPXS.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор