PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с SPXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). NVDU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, NVDU returned 15.65% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и SPXS

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%289.29%12.08%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-24.88%-41.53%-42.84%-16.44%

Correlation

The correlation between NVDU and SPXS is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.64

The correlation between NVDU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

NVDU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-1.09

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-1.69

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.82

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.94

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-1.62

+2.38

NVDU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SPXS

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-100.00%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-43.64%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

-100.00%

+73.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-96.31%

+77.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

25.40%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SPXS

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

10.70%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.02%

30.07%

+24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

37.65%

+33.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.66%

50.74%

+39.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.66%

53.50%

+37.16%

Сравнение комиссий NVDU и SPXS

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SPXS

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SPXS в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and SPXS have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -41.05% for SPXS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.52% for SPXS.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.08% for SPXS.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор