PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). NVDU is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и SPXS

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-16.26%

Correlation

The correlation between NVDU and SPXS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.63

The correlation between NVDU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

NVDU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-1.40

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-2.35

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.75

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.98

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-1.64

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-1.40

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.84

+2.01

Просадки

Сравнение просадок NVDU и SPXS

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-100.00%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-50.77%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-100.00%

+84.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-96.30%

+77.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.50%

30.20%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и SPXS

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

8.36%

+16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

26.83%

+23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.91%

35.52%

+32.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.02%

50.38%

+40.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

53.53%

+37.49%

Сравнение комиссий NVDU и SPXS

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и SPXS

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and SPXS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs SPXS's -100.00%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -49.42% for SPXS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 4.65% for NVDU.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.08% for SPXS.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор