PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

NVDU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDU и IFED

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий NVDU и IFED

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

NVDU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.28

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.51

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.38

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

1.18

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.58

+0.35

Корреляция

Корреляция между NVDU и IFED составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и IFED

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDU и IFED

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-22.36%

-44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-14.65%

-27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.90%

-12.41%

-22.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-5.71%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

4.70%

+12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и IFED

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.47%

4.93%

+15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.19%

10.82%

+40.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.98%

18.80%

+63.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.99%

19.71%

+72.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.99%

19.71%

+72.28%