Сравнение NVDU с IFED
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. NVDU is actively managed, while IFED is passively managed. Over the past year, NVDU returned 27.95% vs 4.90% for IFED. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
NVDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -1.77% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 8.22% |
Correlation
The correlation between NVDU and IFED is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between NVDU and IFED shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. IFED — Ранг доходности на риск
NVDU
IFED
Сравнение NVDU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.34 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 0.83 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и IFED
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -22.36% | -44.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -14.65% | -27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.10% | -2.71% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -5.83% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 5.90% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и IFED
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 7.96% | +18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 14.49% | +38.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.35% | 17.38% | +52.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.91% | 20.00% | +70.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.91% | 20.00% | +70.91% |
Сравнение комиссий NVDU и IFED
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и IFED
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.01% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and IFED have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (26.08%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, NVDU leads with 27.95% vs 4.90% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 27.95% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.45% for IFED.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор