PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с DFEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NVDU is actively managed, while DFEN is passively managed. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs 71.41% for DFEN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 11.16%.

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
8.80%
1 месяц
20.99%
С начала года
11.16%
6 месяцев
26.30%
1 год
71.41%
3 года*
69.28%
5 лет*
28.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и DFEN

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		11.16%156.62%27.07%48.37%

Correlation

The correlation between NVDU and DFEN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов NVDU и DFEN

Секторы
NVDU
DFEN

Технологии

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDU
100.0%
DFEN
0.0%

Сырьевые материалы

NVDU

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

NVDU

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

DFEN

-

Энергетика

NVDU

-

DFEN

-

Финансовые услуги

NVDU

-

DFEN

-

Здравоохранение

NVDU

-

DFEN

-

Промышленность

NVDU

-

DFEN
19.7%

Недвижимость

NVDU

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

NVDU

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

NVDU vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.13

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.77

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.72

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.11

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEN равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.13

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.23

+0.94

Просадки

Сравнение просадок NVDU и DFEN

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-91.36%

+24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-41.75%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-27.15%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-45.26%

+26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.50%

17.45%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и DFEN

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеют волатильность 24.76% и 23.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

23.68%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

53.64%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.91%

63.76%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.02%

60.27%

+30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

71.52%

+19.50%

Сравнение комиссий NVDU и DFEN

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и DFEN

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности DFEN в 8.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.03%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and DFEN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to DFEN (23.68%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs DFEN's -91.36%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs 71.41% for DFEN. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DFEN has been the lower-risk option at 23.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs 71.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

DFEN has the higher dividend yield at 8.03%, compared with 4.65% for NVDU.

Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.99% for DFEN.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор