PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDU с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с AAPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDU returned 15.65% vs 110.95% for AAPX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 35.93%.

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
3.39%
1 месяц
21.28%
6 месяцев
51.93%
С начала года
35.93%
1 год
110.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и AAPX

2026 (YTD)20252024
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%240.54%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		35.93%-4.95%58.57%

Correlation

The correlation between NVDU and AAPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.23

Сравнение распределения секторов NVDU и AAPX

Секторы
NVDU
AAPX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDU
100.0%
AAPX
100.0%

Сырьевые материалы

NVDU

-

AAPX

-

Коммуникационные услуги

NVDU

-

AAPX

-

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

AAPX

-

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

AAPX

-

Энергетика

NVDU

-

AAPX

-

Финансовые услуги

NVDU

-

AAPX

-

Здравоохранение

NVDU

-

AAPX

-

Промышленность

NVDU

-

AAPX

-

Недвижимость

NVDU

-

AAPX

-

Коммунальные услуги

NVDU

-

AAPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV

Доходность на риск

NVDU vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDUAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.28

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.82

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.70

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

8.40

-7.65

NVDU vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDU и AAPX

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и AAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-58.55%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-30.12%

-12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

0.00%

-26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-18.90%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

13.25%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и AAPX

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 20.30%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

20.30%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.02%

38.46%

+16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

48.86%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.66%

55.21%

+35.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.66%

55.21%

+35.45%

Сравнение комиссий NVDU и AAPX

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и AAPX

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности AAPX в 0.49%

ПозицияTTM202520242023
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.49%0.67%21.46%0.00%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and AAPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to AAPX (20.30%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs AAPX's -58.55%.

On 1-year performance, AAPX leads with 110.95% vs 15.65% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 20.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 110.95% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.

NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.49% for AAPX.

They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.05% for AAPX.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и AAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор