Сравнение NVDS с YXI
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs -9.98%/yr for YXI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам NVDS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 3.84% |
Correlation
The correlation between NVDS and YXI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. YXI — Ранг доходности на риск
NVDS
YXI
Сравнение NVDS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.75 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 1.50 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и YXI
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -81.15% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -11.39% | -35.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -53.12% | -42.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -77.36% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -54.45% | -29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 5.69% | +18.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и YXI
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 7.55% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 15.50% | +26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 20.63% | +33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 31.48% | +37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 27.43% | +41.26% |
Сравнение комиссий NVDS и YXI
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и YXI
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and YXI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs YXI's -81.15%.
On 3-year performance, YXI leads with -9.98% vs -61.60% for NVDS. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YXI has performed better with a -9.98% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 2.57% for YXI.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор