PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с YALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDS и YALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и God Bless America ETF (YALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у YALL с доходностью -0.32%.


NVDS

1 день
-3.06%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-27.67%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-54.87%
3 года*
-64.99%
5 лет*
10 лет*

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и YALL


2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-27.67%-58.18%-80.03%-83.15%-33.02%
YALL
God Bless America ETF
-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%

Correlation

The correlation between NVDS and YALL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

-0.57

The correlation between NVDS and YALL shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

God Bless America ETF

Доходность на риск

NVDS vs. YALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина

YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c YALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и God Bless America ETF (YALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDSYALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.08

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.64

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

1.88

-3.35

NVDS vs. YALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа YALL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и YALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDSYALLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

0.44

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.03

1.45

-2.47

Просадки

Сравнение просадок NVDS и YALL

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки YALL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и YALL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDSYALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-19.72%

-79.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-9.42%

-50.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.32%

-19.72%

-76.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-4.78%

-94.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.41%

-2.93%

-80.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.24%

3.22%

+34.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и YALL

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с God Bless America ETF (YALL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDSYALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.37%

3.32%

+16.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.74%

9.78%

+28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.09%

13.69%

+37.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.86%

17.48%

+51.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.86%

17.48%

+51.38%

Сравнение комиссий NVDS и YALL

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YALL в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и YALL

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности YALL в 0.50%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
19.62%14.19%14.11%14.69%5.72%
YALL
God Bless America ETF
0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы


NVDS and YALL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (19.37%) compared to YALL (3.32%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs YALL's -19.72%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs -64.99% for NVDS. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.50% for YALL.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while YALL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: AXS and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.65% for YALL.

YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и YALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор