Сравнение NVDS с VGT
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs 26.94%/yr for VGT. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам NVDS и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -3.22% |
Correlation
The correlation between NVDS and VGT is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.79 |
The correlation between NVDS and VGT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. VGT — Ранг доходности на риск
NVDS
VGT
Сравнение NVDS c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.16 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.19 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и VGT
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -54.63% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -16.40% | -30.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -27.23% | -68.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -9.06% | -90.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -7.94% | -75.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 5.70% | +18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и VGT
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 8.66% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 19.53% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 23.44% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 25.70% | +42.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 24.81% | +43.88% |
Сравнение комиссий NVDS и VGT
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и VGT
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and VGT have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs VGT's -54.63%.
On 3-year performance, VGT leads with 26.94% vs -61.60% for NVDS. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VGT has performed better with a 26.94% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.38% for VGT.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while VGT is Technology Equities. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: AXS and Vanguard. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор