Сравнение NVDS с SMST
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, NVDS returned -53.75% vs 73.40% for SMST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -25.38%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -49.49%.
NVDS
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -64.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -25.38% | -58.18% | -14.79% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.90% |
Correlation
The correlation between NVDS and SMST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SMST — Ранг доходности на риск
NVDS
SMST
Сравнение NVDS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.86 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.81 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.52 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | -0.52 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SMST
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.25% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -85.39% | +25.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -98.02% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.40% | -90.67% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.07% | 40.73% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SMST
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 37.33%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 37.33% | -17.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.64% | 126.48% | -87.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 140.93% | -89.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 166.79% | -97.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 166.79% | -97.91% |
Сравнение комиссий NVDS и SMST
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SMST
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.02% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SMST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (37.33%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -53.75% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -53.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: AXS and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор