Сравнение NVDS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short S&P500 (SH).
NVDS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и SH
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
NVDS vs. SH — Ранг доходности на риск
NVDS
SH
Сравнение NVDS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.66 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.82 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.46 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.56 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и SH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SH
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SH
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -94.26% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -26.61% | -47.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -93.87% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -67.50% | -15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 21.86% | +40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SH
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 5.36% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 9.45% | +29.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 18.18% | +43.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 16.86% | +52.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 17.99% | +51.39% |