Сравнение NVDS с SH
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -62.36%/yr vs -11.90%/yr for SH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.55%.
NVDS
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -62.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
Сравнение доходности по годам NVDS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -18.53% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | -1.25% |
Correlation
The correlation between NVDS and SH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between NVDS and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SH — Ранг доходности на риск
NVDS
SH
Сравнение NVDS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.67 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SH
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -94.66% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -16.42% | -40.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -38.82% | -57.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -94.48% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -67.78% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.37% | 9.62% | +26.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SH
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 4.80% | +15.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 9.83% | +30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 12.46% | +40.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 16.95% | +51.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.89% | 18.03% | +50.86% |
Сравнение комиссий NVDS и SH
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SH
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, что больше доходности SH в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (20.03%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SH's -94.66%.
On 3-year performance, SH leads with -11.90% vs -62.36% for NVDS. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SH has performed better with a -11.90% return vs -62.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.42%, compared with 4.39% for SH.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.89% for SH.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор