Сравнение NVDS с SFY
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs 23.84%/yr for SFY. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.00%/yr for SFY.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью 11.93%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 11.93% | 22.67% | 29.81% | 29.36% | 1.16% |
Correlation
The correlation between NVDS and SFY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.75 |
The correlation between NVDS and SFY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SFY — Ранг доходности на риск
NVDS
SFY
Сравнение NVDS c SFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | SFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.22 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.81 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SFY
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -33.25% | -66.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -10.79% | -36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -21.04% | -74.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -3.26% | -96.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -6.14% | -77.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 2.72% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SFY
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с SoFi Select 500 ETF (SFY) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 4.80% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 12.76% | +29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 15.80% | +37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 19.25% | +49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 20.21% | +48.48% |
Сравнение комиссий NVDS и SFY
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SFY
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности SFY в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.85% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SFY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to SFY (4.80%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SFY's -33.25%.
On 3-year performance, SFY leads with 23.84% vs -61.60% for NVDS. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SFY has performed better with a 23.84% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.85% for SFY.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while SFY is Large Cap Growth Equities. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index. They also come from different issuers: AXS and SoFi. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.00% for SFY.
SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор