Сравнение NVDS с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
NVDS и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 5.72% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -20.44% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
NVDS
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -61.69%
- 3 года*
- -66.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и MSFD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
NVDS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
NVDS
MSFD
Сравнение NVDS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | -0.01 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 0.17 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.02 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.03 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.01 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.39 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и MSFD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и MSFD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и MSFD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -59.90% | -39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -34.84% | -38.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -41.94% | -57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.65% | -41.28% | -41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 25.22% | +37.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и MSFD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 6.60% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.94% | 18.84% | +20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.44% | 26.78% | +34.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.41% | 25.77% | +43.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.41% | 25.77% | +43.64% |