Сравнение NVDS с MQQQ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs 77.21% for MQQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 37.15%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -32.33% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 31.67% | 19.72% |
Correlation
The correlation between NVDS and MQQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between NVDS and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
NVDS
MQQQ
Сравнение NVDS c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.08 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 11.06 | -12.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.41 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 1.29 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и MQQQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -42.16% | -57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -25.23% | -34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -1.56% | -97.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -7.15% | -76.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 7.00% | +30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и MQQQ
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 8.51% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 24.48% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 32.18% | +18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 43.18% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 43.18% | +25.68% |
Сравнение комиссий NVDS и MQQQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и MQQQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности MQQQ в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and MQQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to MQQQ (8.51%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 77.21% vs -54.87% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 77.21% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 1.47% for MQQQ.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while MQQQ is Leveraged Equities. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор