Сравнение NVDS с FLYD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs -55.38%/yr for FLYD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -13.05%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.42% |
Correlation
The correlation between NVDS and FLYD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between NVDS and FLYD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. FLYD — Ранг доходности на риск
NVDS
FLYD
Сравнение NVDS c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.32 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.75 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и FLYD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -98.11% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -54.89% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -93.41% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -97.99% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -83.14% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 37.21% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и FLYD
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 25.78% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 59.42% | -20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 74.48% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 83.67% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 83.67% | -14.81% |
Сравнение комиссий NVDS и FLYD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и FLYD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and FLYD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs FLYD's -98.11%.
On 3-year performance, FLYD leads with -55.38% vs -64.99% for NVDS. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLYD has performed better with a -55.38% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.00% for FLYD.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор