PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с UJB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и UJB


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-93.80%-30.70%
UJB
ProShares Ultra High Yield
-1.29%12.22%9.41%18.36%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -1.29%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UJB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.22%
1 год
8.83%
3 года*
10.38%
5 лет*
2.91%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ProShares Ultra High Yield

Сравнение комиссий NVDQ и UJB

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.


Доходность на риск

NVDQ vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQUJBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.82

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.26

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.19

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

5.92

-6.95

NVDQ vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.82

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.33

-1.20

Корреляция

Корреляция между NVDQ и UJB составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и UJB

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности UJB в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.42%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и UJB

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и UJB.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-40.14%

-58.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-7.86%

-77.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-2.52%

-96.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-6.23%

-81.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

1.58%

+73.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и UJB

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

4.41%

+16.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

5.65%

+46.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

10.88%

+71.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

14.63%

+82.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

18.52%

+78.24%