PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с UJB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. NVDQ is actively managed, while UJB is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 8.38% for UJB. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for UJB.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.09%.

NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJB

1 день
0.28%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.38%
3 года*
11.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и UJB

2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%
UJB
ProShares Ultra High Yield		1.09%12.22%9.41%18.36%

Correlation

The correlation between NVDQ and UJB is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ProShares Ultra High Yield

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с UJB:
UJB с VOOUJB с TYDUJB с RISRUJB с SPYUJB с TQQQUJB с UPROUJB с SPHY

Доходность на риск

NVDQ vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.16

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
1.73

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.68

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

7.15

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDQ vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQUJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.16

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.33

-1.23

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и UJB

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и UJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-40.14%

-59.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-5.01%

-68.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-0.57%

-98.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-6.17%

-82.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

1.18%

+47.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и UJB

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

2.29%

+23.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

5.76%

+46.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

7.29%

+60.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

14.67%

+80.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

18.27%

+77.20%

Сравнение комиссий NVDQ и UJB

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и UJB

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности UJB в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.42%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield		3.34%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and UJB have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to UJB (2.29%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs UJB's -40.14%.

On 1-year performance, UJB leads with 8.38% vs -69.65% for NVDQ. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJB has performed better with a 8.38% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

UJB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.42% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while UJB is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for UJB.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор