Сравнение NVDQ с UJB
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index. NVDQ is actively managed, while UJB is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs 6.78% for UJB. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.03%.
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам NVDQ и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.03% | 12.22% | 9.41% | 17.59% |
Correlation
The correlation between NVDQ and UJB is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. UJB — Ранг доходности на риск
NVDQ
UJB
Сравнение NVDQ c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.36 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.71 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и UJB
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -40.14% | -59.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -5.01% | -63.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -0.63% | -98.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -6.15% | -82.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 1.19% | +40.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и UJB
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | 1.86% | +24.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 5.90% | +47.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 7.34% | +63.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 14.69% | +80.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 18.01% | +77.31% |
Сравнение комиссий NVDQ и UJB
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и UJB
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности UJB в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.20% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and UJB have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to UJB (1.86%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs UJB's -40.14%.
On 1-year performance, UJB leads with 6.78% vs -56.35% for NVDQ. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJB has performed better with a 6.78% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
UJB has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.35% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while UJB is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for UJB.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор