PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с UJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и UJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.71%.


NVDQ

1 день
4.73%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-34.89%
С начала года
-35.48%
1 год
-52.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UJB

1 день
0.22%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
0.86%
С начала года
1.71%
1 год
7.12%
3 года*
10.99%
5 лет*
2.88%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и UJB


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-35.48%-74.63%-93.80%-28.84%
UJB
ProShares Ultra High Yield
1.71%12.22%9.41%17.59%

Correlation

The correlation between NVDQ and UJB is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ProShares Ultra High Yield

Доходность на риск

NVDQ vs. UJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина

UJB
Ранг доходности на риск UJB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c UJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDQUJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.43

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

6.02

-7.57

NVDQ vs. UJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа UJB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и UJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и UJB

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и UJB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQUJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-40.14%

-59.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.65%

-5.01%

-56.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.07%

-99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.55%

-6.13%

-82.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.94%

1.18%

+32.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и UJB

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQUJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

1.28%

+20.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.98%

5.93%

+50.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.07%

7.26%

+63.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.96%

14.68%

+80.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.96%

17.68%

+77.28%

Сравнение комиссий NVDQ и UJB

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и UJB

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UJB в 3.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.40%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJB
ProShares Ultra High Yield
3.17%2.61%3.02%3.92%0.05%0.63%2.88%3.95%3.22%2.67%2.35%3.62%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and UJB have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs UJB's -40.14%.

On 1-year performance, UJB leads with 7.12% vs -52.54% for NVDQ. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UJB has performed better with a 7.12% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.40% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while UJB is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for UJB.

UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и UJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор